15. ÖMG-Kongress
Jahrestagung der Deutschen Mathematikervereinigung

16. bis 22. September 2001 in Wien


Sektion 12 - Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Dienstag, 18. September 2001, 16.00, Hörsaal 7

 

Optimales Stoppen von Folgen abhängiger Zufallsvariablen

Alfred Müller, Universität Karlsruhe (Koautor: Ludger Rüschendorf)

Es wird das Problem des optimalen Stoppens einer endlichen Folge von abhängigen Zufallsvariablen betrachtet. Eine explizite Lösung dieses Problemes ist im allgemeinen nicht möglich. Deshalb werden in dieser Arbeit scharfe obere und untere Schranken angegeben für den Fall, dass man zwar die Randverteilungen kennt, nicht aber die Abhängigkeitsstruktur. Die Abhängigkeitsstrukturen (sprich copulas), für welche diese Schranken angenommen werden, werden explizit angegeben, und einige ihrer Eigenschaften werden diskutiert. Die Herleitung der Hauptresultate beruht auf einem konstruktiven Beweis einer Verallgemeinerung des Strassen-Theorems über konvexe stochastische Dominanz.

E-Mail: mueller@wior.uni-karlsruhe.de
Homepage: www.wior.uni-karlsruhe.de/waldmann/mueller.html


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