15. ÖMG-Kongress
Jahrestagung der Deutschen Mathematikervereinigung

16. bis 22. September 2001 in Wien

Sektion 11 - Numerische Mathematik, Wissenschaftliches Rechnen
Donnerstag, 20. September 2001, 15.00, Hörsaal 47

 

Numerische Verfahren für stochastische Differentialgleichungen mit Gedächtnis

Evelyn Buckwar, Humboldt-Universität zu Berlin

 

Wir betrachten stochastische Differentialgleichungen mit Gedächtnis und stellen explizite Ein-Schrittverfahren zu ihrer numerischen Approximation vor. Die Verfahren werden auf Konsistenz, Konvergenz und Stabilität untersucht, und es werden numerische Experimente präsentiert.

Zeitplan der Sektion   Tagesübersicht   Liste der Vortragenden