15. ÖMG-Kongress
Jahrestagung der Deutschen Mathematikervereinigung

16. bis 22. September 2001 in Wien


Sektion 11 - Numerische Mathematik, Wissenschaftliches Rechnen
Freitag, 21. September 2001, 14.00, Hörsaal 47

 

SNOBFIT - Stabile verrauschte Optimierung durch Branch und Fit

Waltraud Huyer, Universität Wien (Koautoren: Arnold Neumaier, Erich Dolejsi, Erich Pohn)

 

Im Zusammenhang mit einer Industriekooperation ergab sich das Problem, Optimierungsalgorithmen zu entwickeln für eine mit Messfehlern behaftete Zielfunktion, deren Funktionswerte durch aufwendige Messungen bestimmt werden. Dabei war insbesondere das ,,parallele`` Problem wichtig, bei dem in jedem Schritt nicht nur ein Punkt generiert werden soll, sondern mehrere sinnvolle Punkte vorgeschlagen werden sollen, zu denen dann ein neuer Satz von Funktionswerten gemessen wird. Das Problem enthält endliche Schranken für alle Variablen und Nebenbedingungen, die in Form von Straf- und Barrieretermen inkorporiert werden. Gradienten sind nicht verfügbar und auch wegen der Ungenauigkeit der Funktion schwer zu schätzen. Der dafür verwendete Algorithmus SNOBFIT kombiniert Branch (sukzessive Teilung der Box, auf der optimiert werden soll) und Fit.

E-Mail: Waltraud.Huyer@univie.ac.at
Homepage: www.mat.univie.ac.at/~huyer/


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